Nativ
Eine Sammlung von Spielen, welche nativ auf Linux laufen, ist in djl[1] enthalten.
Djl ist ein Game-Manager (vergleichbar mit Steam).
Es wird kein Benutzerkonto benötigt.
Die meisten Spiele sind gratis und der Quellcode ist offen.
Bei manchen Spielen ist es zur Zeit noch empfehlenswert, es direkt von der jeweiligen Hersteller-Homepage zu laden und es “händisch” zu installieren.

Windows-Spiele mit Wine
Durch Wine[2] kann man Windows-Anwendungen unter Linux ausführen.
Um es für Windows-Spiele verwenden zu können, muss Wine mit OpenGL Unterstützung kompiliert sein.
Dies ist bei vielen Binärpaketen von div. Distributionen bereits der Fall.

Um Spiele ausführen zu können sind bestimmte Windows-Softwarebibliotheken erforderlich.
DirectX und diverse Visual C Runtimes können einfach mit winetricks[3] installiert werden.
winetricks d3dx9

Nachdem Wine und benötigte Bibliotheken installiert wurden, kann das Spiel mit folgendem Befehl gestartet werden:
wine mygame.exe

Update: Holarse[4] sollte nicht in der Linksammlung fehlen.

[1] http://djl-linux.org/
[2] http://www.winehq.org/
[3] http://wiki.winehq.org/winetricks
[4] http://www.holarse-linuxgaming.de/